В первую очередь проверить следующее: есть ли какие-либо другие приложения VPN, которые поддерживают split-tunneling. Если есть - их нужно удалить.

Amnezia VPN не удаляет свой драйвер при удалении приложения, его надо удалять вручную.

sc stop AmneziaVPNSplitTunnel
sc delete AmneziaVPNSplitTunnel